Σε μια κατσαρόλα σε σιγανή φωτιά, λιώνουμε το βούτυρο και στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι, ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα.
Ψήνουμε για 2-3 λεπτά ανακατεύοντας ζωηρά και στη συνέχεια προσθέτουμε το γάλα.
Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να πήξει το μείγμα και να έχουμε μια ελαφριά μπεσαμέλ.
Μέσα στην κατσαρόλα σπάμε την φέτα σε μικρά κομματάκια, τρίβουμε τα υπόλοιπα τυριά στη χοντρή πλευρά του τρίφτη και ανακατεύουμε.
Στο μείγμα των τυριών με τη μπεσαμέλ προσθέτουμε το αυγό , το μοσχοκάρυδο, το μαϊντανό και το πιπέρι, ανακατεύουμε ελαφρά να ενωθούν και κατεβάζουμε από τη φωτιά.
Ανοίγουμε το φύλλο σφολιάτας και το γεμίζουμε με το παραπάνω μείγμα, αφήνοντας περιθώριο στις άκρες για να μην ξεχειλίσει.
Τυλίγουμε σε ρολό και κλείνουμε τις άκρες πιέζοντας με ένα πιρούνι για να κλείσουν καλά.
Τοποθετούμε το ρολό σε λαμαρίνα με αντικολλητικο χαρτί.
Με την μύτη ενός μαχαιριού τρυπάμε το ρολό σε μερικά σημεία για να μην φουσκώσει πολύ η σφολιάτα.
